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小米手机拦截的短信并不是直接设置密码保护，而是通过特定的安全机制来保护用户隐私。一般来说，拦截的短信会保存在短信应用中的拦截短信或垃圾短信文件夹里。关于如何查看或保护这些短信，可以参考以下步骤。
1、查看拦截短信：
* 打开小米手机的短信应用。
* 在短信应用的顶部或侧边栏中，找到并点击“拦截短信”或“垃圾短信”的文件夹，这样就可以查看被拦截的短信了。
2、保护隐私：
* 小米手机的MIUI系统自带了隐私保护功能，可以设定应用锁，这样进入短信应用时需要验证密码或指纹识别。
* 进入手机的“设置”界面，找到“应用锁”或“应用加密”选项，根据提示开启功能，并设置相应的密码或指纹识别。
* 在应用锁列表中，找到短信应用并开启其锁定功能。
通过以上步骤，不仅可以查看被拦截的短信，还能为短信应用设置密码保护，从而更好地保护用户隐私。
如果以上方法不适用或无法找到相关选项，建议查阅小米手机的官方手册或在线支持服务以获取更详细的指导。